Muchas respuestas malas aquí. No necesitas software extra y las soluciones de archivos por lotes son de risa.
Haz clic derecho en la carpeta y selecciona propiedades. Elige la pestaña de Seguridad.
Quita los permisos de cualquier usuario (como invitado, o administrador, o papá) que no quieras que acceda a la carpeta. Para ser aún más seguro, puedes denegar a usuarios específicos, de modo que incluso si son administradores, la bandera de denegación tiene prioridad. Los archivos dentro de la carpeta heredan los permisos de la carpeta padre.
Esto está incorporado en Windows y siempre lo ha estado. Windows 10 tiene una interfaz más sencilla «Dar acceso a…» cuando haces clic con el botón derecho en una carpeta, pero yo prefiero la forma más antigua. No necesitas software de terceros. No necesitas archivos por lotes. Si otra persona intenta acceder a tu carpeta, obtiene «acceso denegado» y eso lo impone el propio Windows. No hay forma de evitarlo sin iniciar sesión como tú. Punto.
La respuesta superior a esta pregunta se basa en «attrib +h +s» que no hace absolutamente nada, excepto hacerlos invisibles. Cualquier usuario que configure Windows para ver los archivos ocultos verá tus archivos.