Todas estas respuestas parecen seriamente anticuadas. La configuración de Cygwin es demasiado torpe, mientras que MinGW es mucho más limpio.
Conseguir que MinGW funcione directamente desde el sitio de MinGW es un dolor. Uno debería conseguir una versión limpia y empaquetada de MinGW para Windows, desde
TDM-GCC (o)
MinGW-builds
si necesita un shell bash, entonces pruebe MSYS que también está …