El fonema representado en inglés como "J" no existe realmente en ruso. La aproximación más cercana es "дж" en escritura cirílica. Mi nombre de pila, por ejemplo, se escribe "Джемс" en ruso.
Independientemente, Stalin era georgiano, por lo que su nombre no era ruso. El georgiano, creo, sí tiene el fonema "j", pero las versiones georgianas del nombre José no …