En mi experiencia, con mucho dolor y lágrimas. Esta es mi explicación «de la cabeza»:
Pero básicamente lo tratas como cualquier otro dispositivo bluetooth. Activa el bluetooth en los ajustes de tu ordenador y pon el modo de búsqueda. En Dolphin, pon el tipo de mando como Wiimote real y dale a buscar (o usa el escaneo continuo, pero tengo poca suerte con eso). Luego puedes pulsar 1+2 en tu wiimote para ponerlo en búsqueda, pero yo tengo mucho más porcentaje de éxito abriendo el puerto de la batería y pulsando el botón rojo de conexión, así que hazlo si tienes uno (creo que los más antiguos no lo tienen).
Ahora espera y reza y cuando falle vuelve a intentarlo. Por lo que recuerdo, a veces Windows intenta añadir el propio controlador y se interpone impidiendo que Dolphin lo encuentre. Así que desconéctalo de Windows y vuelve a intentarlo. Cuando funcione se conectará de forma bastante silenciosa, las luces azules parpadeantes del mando dejarán de parpadear y se encenderán para el reproductor con el que se ha conectado.
También si tu ordenador carece de bluetooth puedes coger un pequeño dongle usb para él y conectarte a través de él.