Otros han dado buenas respuestas técnicas sobre esto, básicamente se reducen a «No se puede, aparte de cambiar el nombre de los archivos.»
Preguntaré y responderé a una pregunta de seguimiento que puede saltar a la mente: «Pero en mi escritorio, puedo arrastrar los iconos en el orden que quiera, y se quedan en su sitio. Está claro que Windows sabe cómo hacerlo. ¿Por qué no puedo conseguir que la ventana de mi carpeta haga eso?»
Bueno, la respuesta a eso es que cuando estás mirando la ventana de la carpeta, lo que realmente estás viendo es una aplicación de Windows llamada Explorador de Archivos, que sabe cómo mostrar el contenido de cualquier carpeta, y sabe cómo ordenarlos de varias maneras, pero no sabe cómo permitirte arrastrar los iconos a posiciones arbitrarias y recordar dónde están. Cuando estás viendo el escritorio, estás viendo otra aplicación de Windows llamada Shell, que sólo sabe cómo mostrar el contenido de una carpeta en particular (la carpeta «Escritorio» que se almacena en una ubicación especial), pero que sí se encarga de cosas como «dejar que el usuario arrastre los iconos de un lugar a otro y luego recordar dónde están». Las cosas que funcionan en el escritorio no necesariamente funcionarán en el Explorador de Archivos y viceversa. (El Mac y Linux tienen diferencias similares entre «lo que el escritorio puede hacer» y «lo que el explorador de carpetas arbitrarias puede hacer»)