En mi humilde opinión, la mejor manera de aprender un nuevo lenguaje es usarlo. En primer lugar, hazte una idea sólida de cómo funcionan las bases de datos, y algunos conocimientos básicos de los comandos y la sintaxis de SQL mediante tutoriales. Una vez que lo tengas claro, crea tu propia base de datos y juega con ella. Una vez que pueda manipular su propia base de datos, puede pasar a descargar conjuntos de datos y trabajar en bases de datos establecidas.
Hay un montón de grandes herramientas que simulan hacer consultas de línea de comandos contra una pequeña base de datos, con el fin de tener una idea de cómo funciona el sistema. w3schools tiene un pequeño y gran tutorial sobre SQL, y algunos scripts que le permiten practicar las consultas contra una simulación de una base de datos SQL. -> Tutorial de SQL
Una vez que te sientas más cómodo con una comprensión de alto nivel de cómo funciona SQL, puedes instalar fácilmente MySQL o SQLite y empezar a jugar con tus propias bases de datos a través de los entornos de línea de comandos que ofrecen.
Después de eso, descarga algunas bases de datos y empieza a analizar los datos.
En resumen, sugiero:
- Hacer tutoriales, buscando una comprensión de alto nivel de SQL y de la base de datos, aprendiendo los comandos básicos y la sintaxis.
- Instalar MySQL o SQLite (o cualquier sabor de SQL) y empezar a jugar con tu propia base de datos.
- Construir un esquema simple, poblarlo con algunos datos, hacer consultas.
- Descarga una base de datos más completa, trabaja en la exportación y el análisis de los datos.