En primer lugar, necesitarás una copia del juego. Te recomendaría sin entrar mucho en materia que jugaras a la versión "Realta Nua", tiene más contenido, características, etc.
Busca: "Fate/stay night realta nua" en Google y descárgalo. Sería la que si ves que tiene 6 carpetas: cada ruta y sus parches. Descárgalos y mete los archivos de cada carpeta de parches dentro de la carpeta de rutas.
Si quieres más características: todas las rutas hechas en el mismo juego, gráficos en HD, censura de contenido para adultos, etc. deberías mirar la edición ultimate. (Nota: necesitarás tener el juego descargado primero) (Nota 2: Esto puede ser tedioso si ya tuviste problemas para encontrar el juego, créeme.)
Si no quieres todo eso y sólo quieres empezar a jugar el juego, tendrás que empezar por la carpeta Fate, luego la carpeta Unlimited Blade Works y la carpeta Heaven's Feel. Esas son las rutas en orden del juego para que no te pierdas nada.
¡Espero haber respondido a tu pregunta! Dime si tienes alguna duda.