Parece que lo estás haciendo mal.
En primer lugar, acabo de descargar la última versión de ClamXAV desde aquí, y el archivo resultante no es un DMG en absoluto, sino un archivo PKG:
Descarga
Así que tal vez estás tratando de instalar una versión antigua, lo cual no es recomendable a menos que tu sistema operativo también sea antiguo.
No necesitas cambiar proactivamente a administrador antes de instalar el software de Mac. Si se le piden las credenciales de administrador durante la instalación, simplemente introdúzcalas cuando se le solicite.
En general, para instalar una app que está empaquetada como un PKG (paquete instalador), se hace doble clic en el archivo PKG para abrirlo, y luego se siguen las indicaciones en la pantalla para instalarlo. Esto es lo que ve cuando hace doble clic en el paquete de instalación de ClamXAV:
Sólo tiene que seguir las indicaciones para instalarlo.
En general, para instalar una aplicación que está empaquetada como un DMG (imagen de disco), haces doble clic en el DMG para abrirlo, la imagen se montará y verás que aparece una nueva ventana, entonces arrastras la aplicación a tu carpeta de Aplicaciones o haces doble clic en el icono del instalador para ejecutar el instalador.
Resulta que tengo una versión más antigua de ClamXAV archivada que venía empaquetada como un archivo DMG. Esto es lo que veo cuando hago doble clic en su archivo DMG:
Para instalarlo, debes arrastrar el archivo al alias de la carpeta de Aplicaciones como indica la flecha.