Los fondos de escritorio no son necesariamente borrosos. El hecho de que el tuyo lo esté, probablemente se deba a que utilizas una imagen mucho más pequeña que el escritorio. Deberías usar una imagen que tenga exactamente las mismas dimensiones que tu pantalla. Por ejemplo, si su pantalla es de 1920 x 1080 (full HD), entonces utilice una imagen con 1920 x 1080 píxeles.
Si la imagen que elige para su fondo tiene un tamaño diferente, considere la posibilidad de escalarla con un software de edición de fotos profesional como Photoshop. La imagen va a ser escalada de todos modos, y Photoshop hace un trabajo mucho mejor que el propio Windows.
Si su imagen es MUY más pequeña que las dimensiones de su pantalla (digamos, 640 x 480 para una pantalla Full HD), entonces no debería usarla como fondo de escritorio, y Photoshop no va a ayudarle. En ese caso, su mejor opción es tratar de encontrar una versión de mayor resolución de la misma imagen.
Si es una foto que tomó usted mismo, es probable que tenga una versión de mayor resolución, ya que las cámaras suelen tomar fotos de muy alta resolución en estos días. Y si la encontraste en Internet, lo más probable es que puedas encontrar allí una versión de mayor resolución. Una forma fácil de hacerlo es utilizar la búsqueda inversa de imágenes en Google. Ver aquí: Encontrar imágenes relacionadas con la búsqueda inversa de imágenes para saber cómo hacerlo.