De los 175~ sistemas de trading que he desarrollado hasta el momento, al menos 150 de ellos fueron backtestados utilizando Amibroker.
Y para el resto de los sistemas, utilicé Python (módulo zipline).
A continuación se detallan los factores en los que me baso para determinar si utilizar Amibroker o Python:
- Si el sistema implica backtesting de cartera con dimensionamiento dinámico de posiciones y stop-loss, entonces Amibroker es la mejor opción.
- Para las estrategias que implican cálculos estadísticos complejos como correlaciones o desviaciones estándar, prefiero Python.
Intrínsecamente, tanto Amibroker como Python son capaces de realizar cualquier tipo de backtesting, sin embargo, Amibroker se destaca debido a varias características fuera de la caja utilizando las cuales usted puede evitar reinventar la rueda.
Python, por otro lado, es un lenguaje de programación muy potente que le permite construir una lógica de backtesting personalizada según su necesidad. Sin embargo, es necesario codificar todo desde cero. Si usted es un fanático de la programación, y ya sabe cómo codificar en Python, entonces vaya por él sin ningún segundo pensamiento.
¿Por qué Amibroker es la mejor herramienta para Backtesting?
Una cosa que destaca a Amibroker de todas las demás herramientas de backtesting es su velocidad de ejecución. Usted puede literalmente backtest cualquier estrategia compleja en años de datos en pocos segundos. No hay ninguna otra herramienta que sea más rápida que Amibroker en términos de backtesting.
También soy un gran fan del informe de backtesting descriptivo de Amibroker que le permite visualizar el rendimiento de su sistema con facilidad.
Vea el siguiente informe de mi reciente sistema Stop Loss Hunter.
Y después de completar el backtesting también traza la curva de equidad y la tabla de beneficios a través de la cual se puede ver el rendimiento del sistema en el tiempo:
La pregunta obvia es – ¿el rendimiento pasado habla de cómo el sistema se desempeñará en el futuro?
Para responder a este dilema, Amibroker le permite ejecutar la simulación Monte Carlo y la prueba Walk forward en su sistema de trading para probar la robustez de su sistema en todas las condiciones del mercado.
La simulación Monte Carlo, añade aleatoriedad a los datos o reglas, y vuelve a probar el sistema durante varias iteraciones. Esto se hace para imitar el comportamiento real del mercado que puede no ser tan ideal como parece desde los datos históricos
Y la optimización Walk forward divide sus datos históricos en dos conjuntos – En muestra y Fuera de muestra. El backtesting inicial y la optimización se realizan en los datos dentro de la muestra, mientras que debe ser validado en los datos fuera de la muestra. Si los resultados se ven rentables en ambos conjuntos de datos, entonces el sistema se considera confiable.
Abajo está la captura de pantalla del software Amibroker que le permite hacer todo esto en tan sólo unos pocos clics:
Puede parecer complicado a simple vista pero es muy fácil e intuitivo incluso para personas sin formación en programación.
Pensamientos finales
Creo que he dado varias razones que demuestran que Amibroker es la mejor herramienta para hacer Backtesting. Es un paquete todo en uno con características inigualables y una interfaz libre de errores.
Si usted es un principiante y busca comenzar a construir y backtesting sistemas de trading, entonces vaya por Amibroker. Seguramente se pondrá al día en un mes. E incluso si eres un trader profesional, dale una oportunidad a Amibroker sobre tu actual herramienta de backtesting.
Python siempre seguirá siendo mi segunda opción, especialmente para los sistemas que implican el análisis cuantitativo.
Aprende más sobre Amibroker en el siguiente artículo:
Iniciando con Amibroker – Características, Pros-Cons y RecursosEn este post, vamos a tratar de entender el software Amibroker desde cero, familiarizarse con sus características, pros-cons, y todo lo que debe saber para empezar con esta maravillosa herramienta.https://tradingtuitions.com/getting-started-with-amibroker-features-pros-cons-learning-resources/